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Humboldt-Universität zu Berlin | Projekte | CENTRAL | Projekte | Lehr- und Forschungscluster Mathematik | Modelling Dependencies in Ultra-High Dimensions

Modelling Dependencies in Ultra-High Dimensions

"Modelling Dependencies in Ultra-High Dimensions" ist ein Projekt, das den Ladislaus von Bortkiewicz Lehrstuhl der Humboldt Universität mit Instituten der Statistics und Mathematik der Karls-Universität Prag, der Universitäten Warschau und Wien verbindet.

Hervorgehend aus vergangener langjähriger Zusammenarbeit an Publikationen, die nun breitflächig als Unterrichtsmaterialien für Seminare genutzt werden, liegt der Zweck dieser Patrtnerschaft sowohl im Austausch von Erkenntnissen und Neuerungen im Interessensbereich “Modelling Dependencies in Ultra-High Dimensions”, als auch der Auseinandersetzung mit neuen Unterrichtsmethoden und der Verfügbarkeit von Informationen.

Besonders betont wird die Einbindung von Doktoranden in Forschung und Entwicklung. Regelmäßige Treffen von Professoren, Professorinnen und Doktoranden der verschiedenen Universitäten bei jährlich stattfindenden Workshops ermöglicht diesen ihre Arbeit zum Thema zu präsentieren und diskutieren. Sie können so direkt zum aktuellen Forschungsstand beitragen und ihr Wissen in einem dynamischen Lernumfeld erweitern.

Ein weiteres Anliegen des Projektes ist es, die Zusammenarbeit von Forschungsgruppen der Statistik und Wirtschaftswissenschaft zu stärken. Dafür werden Professorinnen und Professoren der Partneruniversitäten oder anderer internationaler Universitäten eingeladen, aus verschiedenen Perspektiven zum Thema zu referieren.

Eine Besonderheit des Projektes ist die Ausweitung der Zusammenarbeit im digitalen Wissenschaftsbereich durch die Einbindung zweier digitaler Plattformen: Quantnet und MMStat, deren Priorität auf Transparenz und Reproduzierbarkeit liegt.
MmStat ist ein interaktives Lernprogramm, das online und als CD zur Verfügung steht. Es bietet eine umfassende Einführung in alle klassischen Teilgebiete der deskriptiven und induktiven Statistik.
Quantnet ist ein datenbankbasierter Online-Speicher wissenschaftlicher Informationen zum freien Austausch numerischer Methoden. Das Ziel ist es, ein zentralisiertes System vorzustellen, das aus Dokumenten verschiedener Wissenschaftsgebiete zusammengestellt ist und eine Zusammenarbeit an Projekten ermöglicht, die nicht ortsgebunden ist. Die Autoren der hochgeladenen Codes sind sowohl professionelle Forscher, als auch Studierende. Um den Anforderungen und Präferenzen der Nutzer entgegenzukommen, sind die Codes in verschiedenen Programmiersprachen vefügbar.

 

Einführung in das Themengebiet “Modelling dependencies in ultra-high dimensions”

Die Abbildung der Abhängigkeiten hochdimensionaler Daten spielt eine wichtige Rolle in Wirtschaftswissenschaft und Statistik. Das Verstehen der Zusammenhänge ist in der acturial science (Versicherungsmathematik), wo mathematische und statistische Methoden angewandt werden, um Risiken im Versicherungswesen, Finanzwesen, sowie in anderen Wirtschafts- und Berufszweigen abzuschätzen, unerlässlich.
Unser Modullierungsrahmen betrachtet und prüft vielfältige Abhängigkeitsstrukturen und optimiert so das Risikomanagement. Weiterer Forschungsschwerpunkte sind systemic risk (systemisches Risiko), extreme events (Extremereignisse) und copula approach (Copula basierter multivariater statistischer Ansatz).